Philosophie de placement

Le portefeuille momentum canadien est conçu pour les investisseurs recherchant une croissance supérieure à l’indice composé S&P TSX.

La philosophie de placement consiste à détenir un portefeuille restreint, soit 10 titres seulement.

Les titres sont choisis à partir d’un modèle mathématique qui détermine leur progression au cours de la dernière année. La sélection se fait à chaque trimestre à partir des 100 plus grandes capitalisations de l’indice composé S&P 500.

Résultats

Tableau de rendements trimestriels

Momentum US
Grande Capitalisation
S&P Index
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotalVAMIYTDVAMI
2017-0.751.90-2.400.452.590.386.090.789.19 %1,99810.40 %2,007
2016-3.931.344.98-0.240.590.143.06-0.950.64-2.924.670.327.54 %1,8308.77 %1,818
20154.604.75-0.31-2.756.291.576.37-3.10-4.84-2.333.59-2.5010.97 %1,701-0.18 %1,671
20144.634.79-1.47-2.16-0.773.54-3.821.60-2.06-0.163.014.5111.71 %1,53313.13 %1,674
20131.541.223.940.89-2.361.005.04-2.756.175.182.462.3027.08 %1,37330.47 %1,480
20121.063.39-3.000.69-3.331.440.29-0.562.571.892.730.788.01 %1,08013.41 %1,134

 

Statistiques

Momentum US
Grande Capitalisation
S&P Index
Annual Compound Return13.19 %13.28 %
Total Cumulative Return99.80 %100.65 %
Annual Standard Deviation6.72 %9.15 %
Beta vs index1.121.00
Sharp Ratio1.701.27
Winning Month %66.18 %69.12 %

 A qui cette stratégie s’adresse-t-elle?

Les stratégies de Harris Bolduc et associés sont offertes aux investisseurs résidants au Québec conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières applicables.   La participation à cette stratégie est offerte aux clients pouvant y consacrer un minimum de 150,000$

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